Các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của Hàn Quốc đã tăng tới mức cao nhất trong 14 tháng qua.

Được biết, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng đối với trái phiếu kì hạn 5 năm do Chính phủ Hàn Quốc phát hành được giao dịch ở mức 136 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2010.

Hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) là một công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà đầu tư tự bảo vệ mình trước rủi ro vỡ nợ hoặc đầu cơ vào khả năng vỡ nợ của công ty. Theo đó, một bên trả cho bên kia một khoản phí để đổi lại việc bên kia sẽ bồi thường cho mình trong trường hợp xảy ra vỡ nợ trái phiếu.

Do vậy, CDS đối với trái phiếu đánh giá khả năng trả nợ của chính phủ. Chỉ số này càng thấp thì rủi ro tín dụng càng thấp.