Các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của Hàn Quốc đã tăng gấp đôi so với các nước châu Âu.

Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) và Hãng tin tài chính Bloomberg của Mỹ hôm thứ Sáu (7/10) cho biết, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng đối với trái phiếu kì hạn 5 năm do Chính phủ Hàn Quốc phát hành được giao dịch ở mức 220 điểm cơ bản vào cuối tháng 9, tăng 92 điểm cơ bản so với cuối tháng 8.

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi CDS của Hàn Quốc đã tăng 106 điểm cơ bản vào tháng1 năm 2009.

Hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) là một công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà đầu tư tự bảo vệ mình trước rủi ro vỡ nợ hoặc đầu cơ vào khả năng vỡ nợ của công ty.

Theo đó, một bên trả cho bên kia một khoản phí để đổi lại việc bên kia sẽ bồi thường cho mình trong trường hợp xảy ra vỡ nợ trái phiếu.

CDS do Hàn Quốc phát hành đã được giao dịch ở mức điểm cao có nghĩa là tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc đã trở nên ảm đạm hơn.

Trong khi đó, chỉ số CDS của các nước Tây Âu đã tăng 49 điểm cơ bản, đạt 339 điểm cơ bản và mức tăng của khu vực này đang bằng một nửa của Hàn Quốc.

Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc cho biết, Chính phủ cần phải đối phó với khả năng chỉ số CDS tăng mạnh bởi ảnh hưởng của những yếu tố bất ổn như nguy cơ vỡ nợ công của Hy Lạp.