Khả năng vỡ nợ của Hàn Quốc và Nhật Bản ở mức gần bằng nhau.

Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) hôm thứ Sáu (10/2) cho biết, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm do Chính phủ Nhật Bản phát hành được giao dịch ở mức 138 điểm cơ bản (bp), gần bằng mức 150 điểm cơ bản của Hàn Quốc.

Chỉ số CDS của Nhật Bản tăng mạnh bởi mối lo ngại về khủng hoảng tài chính quốc gia tăng cao do khả năng hạ mức tín nhiệm quốc gia của Tokyo lớn cũng như cán cân thương mại của nước này lần đầu tiên đảo chiều từ thặng dư sang thâm hụt trong 31 năm.

Hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) là một công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà đầu tư tự bảo vệ mình trước rủi ro vỡ nợ hoặc đầu cơ vào khả năng vỡ nợ của công ty.

Theo đó, một bên trả cho bên kia một khoản phí để đổi lại việc bên kia sẽ bồi thường cho mình trong trường hợp xảy ra vỡ nợ trái phiếu.

CDS do Nhật Bản phát hành đã được giao dịch ở mức điểm cao có nghĩa là tín nhiệm quốc gia của nước này đã trở nên ảm đạm hơn.