Việc Chính phủ Trung Quốc hôm 11/8 tuyên bố phá giá đồng nhân dân tệ nhằm ngăn chặn đà đi xuống của nền kinh tế nước này đã khiến rủi ro vỡ nợ của Hàn Quốc tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng sáu tháng.
 
Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) và Markit, công ty chuyên phân tích thị trường của Anh, hôm thứ Năm (13/8) cho biết phiên giao dịch đồng hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn năm năm của Hàn Quốc ngày 12/8 đã đóng cửa ở mức 63,10 điểm cơ bản (bp).
 
Đây là mức cao nhất trong vòng sáu tháng gần đây, kể từ sau ngày 12/2 (63,96bp), cao hơn tận 13,69% so với ngày 10/8, ngay trước khi Ngân hàng Nhân dân, ngân hàng trung ương của Trung Quốc, tuyên bố phá giá đồng nhân dân tệ.
 
Trong số 53 quốc gia mà hãng Markit thống kê thì chỉ có duy nhất Thái Lan là có tỷ lệ tăng hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng vào ngày 12/8 so với ngày 10/8 cao hơn Hàn Quốc, đạt 20,56%.
 
Trong khi đó, các nước phát triển khác lại chỉ tăng tương đối thấp là Mỹ (3,86%), Anh (2,78%), Pháp (0,7%), Nhật Bản (0,65%).
 
CDS là một công cụ tài chính phái sinh có vai trò giống như bảo hiểm, nhằm đảm bảo bồi thường thiệt hại khi một quốc gia hay một doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị vỡ nợ, đo lường rủi ro vỡ nợ và tính lãi suất bổ sung. CDS càng thấp có nghĩa là rủi ro vỡ nợ của quốc gia hay doanh nghiệp đó càng ít.